Nació esta venerable hermandad en el año 1580 con el nombre de hermandad del Santo Rosario, para en 1699 pasar a denominarse como actualmente la conocemos, teniendo su sede en el bello templo barroco de la Aurora y S. Nicasio.

Esta ermita realizada sobre los cimientos de una antigua mezquita árabe en el siglo XV, fue remodelada a mediados del siglo XVIII por la hermandad de la Aurora, encargándosele la obra al artista prieguense y miembro de la hermandad: Juan de Dios Santaella y Roldán (1550-1752), de la cual llegó a ser celador y cuadrillero, con él participó su hermano Francisco, que era el escribano de la hermandad, como diseñador de la solería. También es tradición que en esta remodelación participasen todos los artistas del momento al terminar su jornada y de forma gratuita, ya que todos ellos pertenecían a la cofradía, como por ejemplo los Álvarez que aparecen como tales en los libros de cabildos.

Situada la ermita al final de la Carrera de Álvarez junto a la Cruz de la Aurora, la fachada principal realizada por Juan de Dios Santaella, consta de dos cuerpos y espadaña. El cuerpo inferior de acceso al templo y el superior se centra en una hornacina la imagen de la titular, flanqueada por dos columnas salomónicas, toda ella realizada en mármoles de varios colores característico de la obra de Santaella, la espadaña está realizada en piedra y con gran ornamentación, coronada por una veleta con la imagen de San Miguel.

La ermita, de planta rectangular es de una sola nave, está cubierta por una bóveda de medio cañón, mientras una gran cúpula gallonada sobre pechinas determina el presbiterio. La nave central está jalonada por las Imágenes en yeso de San Pedro y San Pablo y los 4 evangelistas, así como unos grandes lienzos, con escenas de la vida de la Virgen, obras de Francisco Marín (1778) enriquecidos con unos grandes marcos de estilo rococó. Consta la iglesia de 3 retablos atribuidos todos ellos en Santaella, los dos laterales con las Imágenes de San Ramón Nonato y Santa Bárbara, y el retablo mayor uno de los más atrevidos de Priego, formados por complicados estípites, llamando la atención las grandes volutas que rematan el ático, en cuya hornacina, flanqueado de ángeles, columnas salomónicas y estípites se encuentra la Imagen de San Nicasio, patrón de Priego, primitivo titular de la ermita obra de Santaella (1735); en las calles laterales destacan las Imágenes de San José con el Niño y San Judas atribuidas al imaginero Duque Cornejo. En el centro del retablo, tras un arco de medio punto se encuentra el camarín, de planta octogonal, está cubierto por una cúpula gallonada, profusamente adornada con motivos variados, flores, frutos, ángeles y formas geométricas, el colorido es diverso, oros, azules, rojos y verdes; se encuentran engarce de espejos que aluden a una simbología muy acorde con la imagen de la Virgen, la aurora, el alba, el amanecer, la tiniebla y la luz, la noche y el día el movimiento y la salvación, con todo esto se pretende que este recinto aparezca excelso y sacro, para cobijar la venerable Imagen de Ntra. Sra. María Santísima de la Aurora, obra de Diego de Mora (1706) que aparece «en un trono de nubes sentada, rodeada de ángeles bellos que alegres ostentan la madre de Dios», así reza una de las cerca de 400 coplas que sus hermanos de la Aurora le cantan cada sábado del año, «sin temerle ni al frío ni al agua ni a las malas noches que pasan por ti» desde hace cerca de 400 años. Los hermanos de la Aurora constituyen hoy por hoy una de las tradiciones más antiguas de las que aún perduran en nuestro pueblo, en sus coplas sobre todo se cantan las glorias y alabanzas a María «Reina de los reyes y Aurora del sol» pero también se alude a otras imágenes de la localidad: Jesús Nazareno, Jesús en la Columna, S. Francisco, algunas tradiciones y a casos y cosas curiosas del pueblo así como se invita a los hermanos al rezo del santo rosario, origen de esta tradición, «hermanos venid, a rezar el rosario a la Aurora si el reino del cielo queréis conseguir». Esta bella música, de guitarras, bandurrias, laudes, etc., acompañados de la pandereta y las campanillas es sin duda alguna la música de Priego por antonomasia, la música que todos los prieguenses saben, y que en algún momento de sus vidas han tarareado, es la música de Priego, por eso «si la Aurora se viniera a Priego, a un rico palacio se vendría a vivir, a una casa que dando las doce, las puertas del cielo se quieren abrir». Y se quieren abrir para acompañar a sus hermanos sábado a sábado en sus rondas, pero además esta hermandad tiene otras tradiciones y fiestas como son: el Jueves Santo de cada año se organizan turnos de vela al Santísimo Cristo de Animas, talla anónima del siglo XVII que se conserva en la magnífica sacristía de la ermita. El día de la Santa Cruz se celebra verbena popular a los pies de la cruz de la Aurora, donde según cuenta la tradición se dijo la primera misa del Priego cristiano. El día 14 de diciembre, festividad de San Nicasio mártir patrón de la ciudad se celebra una solemne función religiosa, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, cofradías y entidades religiosas de la localidad, dándose a besar las sagradas Reliquias del Santo Patrón traídas de Maestrich el 5 de febrero de 1581, por el alférez Francisco Márquez y que custodia la hermandad. Pero sin duda alguna la fiesta más enraizada en la cofradía es la que se le dedica a María Santísima de la Aurora con motivo de su festividad el día 12 de septiembre de cada año, donde cada día del septenario por las tardes los niños recorren las casas pidiendo jazmines y nardos con los que las hermanas, en una labor de verdadera paciencia y artesanía artística, confeccionan las tradicionales moñas de dos cadenas, que al finalizar la santa misa, cada noche se subastan en la puerta de la iglesia.

Estas fiestas tienen su culmen en la procesión, donde a hombros de sus portadores sale a la calle nuestra madre y señora de la Aurora, en un trono de alpaca plateada realizado en los talleres de orfebrería sevillana (1996) y que acompañada de los hermanos de la Aurora de Priego más los de otras localidades recorre las calles de la ciudad entre cantos y alabanzas a María.

La hermandad de la Aurora «la mejor de todas se puede llamar, se levanta a darle alabanzas a esta gran señora reina universal» desde 1580, ha sobrevivido hasta nuestros días con dificultades, y hasta prohibiciones provocadas por la política y por el enfrentamiento que esta cofradía tuvo con la de las Mercedes dando así lugar al refrán «terminó como el rosario de la Aurora», todas ellas superadas, para así, «dar gloria y alabanza a esta gran señora reina de los reyes y Aurora del sol».